Objecrif pour SES : faire de l'argent à plus ou moins court-terme (intraday à quelques jours).
SES a des amplitudes assez "grandes", il me semble, en général...
S'il existe un titre qui présent une forte volatillité et de grandes amplitudes de cours, c'est bien celui-ci ; mais il est un poil trop spéculatif pour moi, et je n'y suis donc pas positionné ...
Je me repose la question de "l'amplitude" : si la dernière fois, elle est descendue à 15, ce coup-ci, elle va redescendre jusqu'où ? comment définir cela ? avec la ligne oblique du canal ascendant ?
Alors les lignes de canal, c'est typique de la méthode employée par Poam5356 ...
Perso j'y préfère ma méthode issue de la détermination des stops, et qui me propose des cours d'interventions, et comme c'est aussi vers cela que vous tendez, je vais donc vous exposer quelles sont les bases de ma méthode ....
Comme précédemment exposé, j'utilise les données un historique des données quotidiennes, à savoir
- une ouverture (dont je ne tiens pas compte sous l'angle statistique) mais dont j'attendrai ensuite la venue pour placer mon ordre ....
- un cours du plus haut et du plus bas de la journée, et je tiens compte de fait des 5 dernières journées ; ce sont ces données là qui vont me donner une indication sur la
volatilité quotidienne des cours, et c'est donc ce qui m'importe
- et bien entendu de la clôture, car c'est le cours le plus vrai qui soit ...
Je détermine ensuite le delta entre plus haut et plus bas du jour (ce qui m’indique l’amplitude de cotation), et j’en retiens pour tous les titres une portion que j’ai fixée empiriquement à 1/3
Exemple pour les cotations du 12/07 de Ses = + haut = 17.095, + bas = 16.480, soit un delta de 0.295 dont je retiens 1/3 (soit pour former de nouvelles valeurs pondérées) qui deviennent
17.30 et 16.275 ….
Si le titre baisse ou stagne, le cours d'achat ne sera pas touché ou franchi, et l'ordre ira jusqu'à sa date de validité ; si au contraire, le titre s'oriente à la hausse, vous avez avoir une forte probabilité que le cours se rapproche de votre seuil, voire le dépasse, et vous serez donc avec un ordre
exécuté au mieux (prix de marché).
Et ainsi, quel que soit le titre et surtout quelle que soit
l’amplitude de ses cours et sa volatilité quotidienne, le tableur va utiliser la même logique pour fixer chaque jour un cours d’intervention, qui sera celui du cours d’un
achat stop, mais dont l’ordre ne sera passé qu’une fois l’ouverture des marchés effectuée (ouverture à 09:00, et ordre passé vers 09:15/09:30)
Lorsque je procède à ce type d'exercice, mes ordres sont à validité courte (2 ou 3 jours maxi), car je redoute toujours les gap d'ouverture ....
Donc, je me dis qu'il faut entrer vers les 16.50 mais peut-être plutôt 17 car elle a pris une tendance haussière et son dernier point le plus bas était vers les 15 ....
