Paal,
comment fais-tu pour tenir compte du délai de traitement des arbitrages par l'assureur et de la valorisation de UC à J+1 ou J+2?
Primo, et pour toute UC je recherche avec quel support (indiciel ou non) l'UC se trouve le plus souvent et le plus fortement en corrélation avec la valeur liquidative de l'UC, et de repérer au passage le délai minimal qui existe entre l'UC et ce support ...
Une fois cela déterminé, et parmi la publication des valeurs liquidatives, j'utilise
- soit la valeur liquidative publiée par la cie (mais c'est souvent avec du retard
- soit la valeur liquidative publiée par un site de cotation, par exemple celui de l'AMF pour les UC françaises (que je privilégie, en partie pour cela ...)
J'ai ainsi quelques UC sur des contrats différents, que je regarde quasi-systématiquement, et qui me servent de détecteurs d'évolution , et celles là, je les traite de façon quasi quotidienne ...
A l'approche d'un plus haut ou d'un plus bas sur une période fixée, mes applications excel m'indiquent lorsque l'on franchit l'un de ces niveaux, et j'arbitre en général sur le 3ème cours qui va dans la tendance observée, ceci parce l'on ne peut prédire à quel valeur l'arbitrage se fera ...
Mais l'important, c'est que cet arbitrage soit ordonnancé et se fasse, et que la tendance soit orientée dans le bon sens par rapport à cet arbitrage ... après que je sois exécuté à j+2, au lieu de j+1, cela présente bien entendu une différence, mais c'est à mon avis marginal ...