Methode d'arbitrage

[cdam]

Si vous parlez des contrats Linxea (Avenir et Spirit), il y en a même plus de 400, mais on peut effectuer un export sous Excel, en retenant un certain nombre de critères (volatilité, notation Morning Star, catégorie de placement, etc ...)

Mais il est exact que cela demande à la fois un travail préalable de sélection, puis une méthode pour suivre le couple risque / performance de chaque UC sélectionnée

Mais vous pouvez aussi aller sur Bourso, et entrer chaque code Isin de support, et regarder l'info disponible sur les fiches (comme pour Carmignac ...)

Et un coup d'œil sur le graphe et sur le petit accélérateur rouge va vous renseigner ; et vous en faites 10 ou 15 par jour, et vous devriez avoir fait le tour (si vous deviez analyser les 400, car je doute que vous reteniez l'un des 20 trackers ...)

J'ai dit 200 pour généraliser mais effectivement j'ai souscrit aux contrats linxea qui e proposent plus de 400.
J'ai vu qu'il y avait une fonction exportations sur le site, je n'ai pas essayé.
Sur le site boursorama, je m'aperçois car jusque là je faisais des essais avec les titres vifs que vous me citez, qu'avec une UC ça changeait la donne.
Il n'y a pas les variations qu'on peutrouve voir il y a eu1/6... mois, où je m'en sers tres mal.
Je vais voir ce qu'est l'accélérateur gauche.
Donc faut tout analyser les UC des contrats Comme vous dites, long labeur mais pas le choix..Heureusement que sur linxea il y a un tri entre acitons et obligations etc, c'est deja ça..
Les trackers ce n'est pas pour maintenant.

C'est peut-être une méthode pour conduire les épargnants vers une gestion profilée ....

Cela n'est pas fait pour encourager à gérer seul effectivement.

 

[cdam]

Beaucoup plus simplement, il y a bien sûr toutes sortes d'outils avec graphiques, tableaux comparatifs, historiques etc... concernant et regroupant toutes les UC de ces contrats AV sur les sites de ces courtiers (Linxea par exemple) ou sur des sites très bien faits comme Quantalys, entre autres...
et paramétrables à souhait selon selon ses choix, priorités etc...

Merci, j'avais aperçu, mais quand vous dites paramétrable qu'entendez vous par ĺà?
J'ai vu qu'on pouvait sélectionner son fond action ou obligation bien que cela n'à pas marché sûrement un problème du site.

 

[cdam]

Je reviens sur la volatilité d'une Uc.
Cela correspond elle à la différence de la valeur la plus haute et basse atteinte sur une période? Et sur quelle période.

 

[cdam]

couple risque / performance de chaque UC sélectionnée

Performance passée ou potentielle?

 

[cdam]

Mais vous pouvez aussi aller sur Bourso, et entrer chaque code Isin de support, et regarder l'info disponible sur les fiches (comme pour Carmignac ...)

Et un coup d'œil sur le graphe et sur le petit accélérateur rouge va vous renseigner

J'ai beau regarder mais je ne vois pas ce qu'est l'accélérateur rouge...j'ai pris carmin comme exemple.

 

[g.b]

Performance passée ou potentielle?

Comportement de l'UC sur la durée. Le couple risque / performance peut s'évaluer par le ratio de Sharpe. Sur le site de Linxea, on peut faire un classement décroissant. Si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que le portefeuille surperforme un placement sans risque. S'il est négatif, le portefeuille sous-performe un placement sans risque, donc à fuir. Entre 0 et 1, bof, vaut mieux pas trop s'attarder non plus.

Par exemple, un bon fonds diversifié est Sextant Grand Large. Carmignac, je ne l'aurais pas du tout retenu. Perso, je ne considère que les fonds avec un ratio de Sharpe 3 ans >= 1.2.

 

[cdam]

Comportement de l'UC sur la durée. Le couple risque / performance peut s'évaluer par le ratio de Sharpe. Sur le site de Linxea, on peut faire un classement décroissant. Si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que le portefeuille surperforme un placement sans risque. S'il est négatif, le portefeuille sous-performe un placement sans risque, donc à fuir. Entre 0 et 1, bof, vaut mieux pas trop s'attarder non plus.

Par exemple, un bon fonds diversifié est Sextant Grand Large. Carmignac, je ne l'aurais pas du tout retenu. Perso, je ne considère que les fonds avec un ratio de Sharpe 3 ans >= 1.2.

Je suis d'accord avec vous mais j'ai lu je ne sais où qu'il falait se mefier d'un sharp supérieur à 1, ces fonds la peuvent être catastrophique dans les périodes de baisse..... Ceci dit ils sont efficaces quand tout va bien mais ne courent pas les rues, faut les trouver ces fonds.

 

[paal]

Je suis d'accord avec vous mais j'ai lu je ne sais où qu'il fallait se méfier d'un Sharp supérieur à 1, ces fonds là peuvent être catastrophique dans les périodes de baisse ...

Que ce soit pour s'en méfier (ou pour tenter une aventure ....), il faut savoir les repérer ...

Ceci dit ils sont efficaces quand tout va bien mais ne courent pas les rues, faut les trouver ces fonds.

C'est vrai que dans la sélection de Linxea, il n'y en a qu'une petite vingtaine (et un peu moins si l'on exclut les trackers), mais rien n'empêche de s'intéresser aux supports qui affichent un Sharp compris entre 0.7 et 1.0 ....

 

[cdam]

Que ce soit pour s'en méfier (ou pour tenter une aventure ....), il faut savoir les repérer ...


C'est vrai que dans la sélection de Linxea, il n'y en a qu'une petite vingtaine (et un peu moins si l'on exclut les trackers), mais rien n'empêche de s'intéresser aux supports qui affichent un Sharp compris entre 0.7 et 1.0 ....

Je pense qu'ils sont prometteurs mais à surveiller surtout en ce moment.
Une vingtaine sur plus de 400, comment faites vous pour les trouver sur linxea?

 

[paal]

Je pense qu'ils sont prometteurs mais à surveiller surtout en ce moment.

Il est certain que plus les UC auront un ratio Sharp élevé, et plus il faudra y porter une surveillance régulière !

Une vingtaine sur plus de 400, comment faites vous pour les trouver sur linxea ?

Il va falloir vous familiariser avec les fonctions de tri de la base des fonds disponibles chez Linxea

Alors mode opératoire au pas à pas :
- obtenir la liste de toutes les UC en cliquant sur "Tous les supports"
- cliquer ensuite sur l'onglet "Notations et risques" et vous obtenez notamment les recos sous forme d'étoiles
- sur cet écran vous allez sur l'une des dernières colonnes de droite, où il figure une colonne pour le ratio de Sharp (3 ans)
- en allez sur l'en-tête de colonne, vous pouvez classer en progressif ou en régressif, et il vous reste alors à retenir les UC qui vous intéressent (cliquer la case de début de ligne)
- on termine par un export des donnée sous Excel, en complétant la liste des champs qui seront exportés ...

Lorsque j'exporte, je sélectionne généralement
- la case blanche (nom de fond)
- son code Isin
- la dernière valeur la date récente de cette valeur (ce sont des éléments de vérification de la récupération ultérieure d'un historique)
- la catégorie Morningstar, et leur notation

- et maintenant le ratio de Sharpe ....

Un fois le document récupéré sous tableur (téléchargement), on peut ajouter des colonnes selon son choix ...