INDICATEURS UC

steph12002

Contributeur
Bonsoir,

sur Quantalys, par exemple, il y a plein d'indicateurs. Dans performances et risques : il y a ratio de sharpe, ratio de sortino, beta, var, volatilité, etc. Dans la sélection d'un fonds quel est pour vous la(les) donnée(s) la(les) plus pertinente(s) ?

Merci
 

Elfe54

Contributeur
Bonsoir,

Je suppose que vous demandez quels paramètres pertinents sélectionner pour choisir ses OPCVM. Je ne vais pas répondre directement à votre question car j'ai une méthode "maison" sous forme d'un tableau excel listant les fonds qui ont préalablement attiré mon attention.
Les ratios de Morningstar et Quantalys finissent par me fatiguer les yeux et la tête, donc je préfère puiser sur ces sites pour fabriquer ma méthode paysanne avec mes mots simples qui fait ses preuves. Si elle peut vous intéresser, la voici :

Parmi les critères de comparaison (appliqués à des fonds positionnés sur les mêmes secteurs)
- frais courants (qui comprennent les frais de gestion mais pas que)
- frais de souscription
- commission de superformance (à titre indicatif)
- frais de sortie (oui il y en a parfois !)
= ces frais sont parfois différents entre le Dici et ce qui est annoncé sur la plateforme du courtier / assureur: les frais ont dans ce cas été négociés, ça permet de privilégier telle ou telle enveloppe selon ces critères pour un même fonds ou un fonds équivalent proposé dans deux établissements
- liquidité du fonds
- ancienneté du fonds: une sicav qui superforme mais qui n'a que deux ans d'ancienneté ne donnera aucun indicateur sur la façon dont elle se comporte sur le long terme et surtout en période de baisse des marchés
- performances annualisée sur 3, 5, 10 ans et plus si affinités :)
- volatilité, à titre indicatif car lorsque je souscris dans un fond c'est généralement pas pour arbitrer tous les 3 mois (quoique...)

Dans mon tableau sont répertoriés tous mes fonds fétiches présents chez tous mes assureurs et sur le PEA: ça offre une vue d'ensemble intéressante. ça évite également les doublons, à savoir acheter deux fois le même marché: par exemple un fonds "émergents monde" et un fonds "émergents Asie Pacifique", dans ce cas on achète deux fois l'Asie... ça permet également de comparer les produits exposés à un même marché/secteur. Pour résumer je ne choisis pas d'abord l'établissement puis le fonds, je choisis d'abord le fonds, et j'abonde l'enveloppe qui le détient.

Mais je n'ai sans doute pas totalement répondu à votre question...
 

poam5356

Modérateur
Staff MoneyVox
Bonsoir,
Je regarde le graphique, et surtout la position du tracé du fonds par rapport à son indice et à sa catégorie.
On voit tout de suite s'il est bien positionné, ou pas!
Je cible la perf pour l'année 2018, et par rapport à sa catégorie.
2018 est intéressante parce que mouvementée et mauvaise.
On voit ainsi comment se comporte le fonds en période chaotique.
Et enfin, j'attache beaucoup d'importance à la volatilité qui me renseigne sur le risque de baisse que je prends avec ce fonds.
 
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