Partage de mes allocations au sein de mes contrats

[Mickael01]

Un petit point de l'évolution de mon contrat Grisbee vie.
un évolution depuis janvier 2024 de 6,59 %
passage de 10,88 % à 17,47 % .
C'est chiffres viennent du calcul de Grisbee vie qui utilise la méthode de Dietz modifiée.


je ne comprend pas la méthode de calcul car je n'ai jamais fait de rachat seulement des arbitrages.
je vais donc calculé l’évolution du contrat par moi même.
Mon point de référence sera ce jour le 03/03/2024 soit 10,51 % de gain depuis l'ouverture de mon contrat.
(somme sur le contrat * 100)/ versement total sur le contrat= gain en %

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

Méthode de Dietz modifiée

Calcul tenant compte des flux de trésorerie pondéré par le temps.

Méthode Dietz = Gain(ou Perte)/Capital moyenné dans le temps

Avec Gain(ou Perte) = Capital initial - (Apport initial - Retrait + Apport complémentaire)

Capital moyenné = Somme des apports/retraits réalisés, pondérés par le temps de présence dans le portefeuille.

On trouve quelques exemple sur internet. La méthode permet de limiter les impacts sur les rendements des flux de trésorerie et historiquement de simplifier des calculs pour les "ordinateurs" de l'époque.

 

[Mickael01]

Quel est l’intérêt d’utiliser cette méthode de calcul ?

Je ne vois dans ces chiffres aucun intérêt pour ma part.

 

[Jeune_padawan]

Quel est l’intérêt d’utiliser cette méthode de calcul ?

J'ai déjà répondu :

La méthode permet de limiter les impacts sur les rendements des flux de trésorerie

Limiter les impacts des versement, retraits, arbitrage qui pourraient selon les mouvements fausser les calculs plus simples type : (Capital actuel - Capital initial)/Capital initial.

 

[Axiles]

J'ai déjà répondu :

Limiter les impacts des versement, retraits, arbitrage qui pourraient selon les mouvements fausser les calculs plus simples type : (Capital actuel - Capital initial)/Capital initial.

Quelle différence avec un bête TRI, qui est la méthode "standard" ?

 

[Jeune_padawan]

Quelle différence avec un bête TRI, qui est la méthode "standard" ?

Le TRI fait une moyenne annualisé (1 point en début d'année, 1 point en fin d'année + pondération en jours de tous les flux survenus tout au long de l'année) alors que la méthode Dietz fait une mesure sur toute la durée du placement.

La méthode Dietz modifiée est basée sur un principe de taux d'intérêt simple alors que la méthode du TRI applique un principe de composition.

Dietz a aussi mis au point pour simplifier les calculs sur les antiques ordinateur qui ne gérait pas le TRI.

 

[Axiles]

Le TRI fait une moyenne annualisé (1 point en début d'année, 1 point en fin d'année + pondération en jours de tous les flux survenus tout au long de l'année) alors que la méthode Dietz fait une mesure sur toute la durée du placement.

La méthode Dietz modifiée est basée sur un principe de taux d'intérêt simple alors que la méthode du TRI applique un principe de composition.

Dietz a aussi mis au point pour simplifier les calculs sur les antiques ordinateur qui ne gérait pas le TRI.

Merci. La différence ne devrait pas être massive dans très grande majorité des cas je comprends, en particulier en regardant les exemples intéressants ici https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Dietz_method

 

[Jeune_padawan]

La différence ne devrait pas être massive dans très grande majorité des cas je comprends, en particulier en regardant les exemples intéressants ici https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Dietz_method

C'est ça, sauf si gros mouvement/flux de capitaux et sur une longue durée où des écarts se perçoivent.

 

[Mat-1975]

Hello !

Personnellement, j'utilise cette méthode également pour suivre la performance de des différents investissements et de mon patrimoine financier total.

Ici une feuille avec un exemple d'un placement à 5% avec des apports mensuels.
Chaque mois, renseigner la colonne "somme dispo" et la colonne "somme investie"

A plus

Mathieu

 

[charles33]

Fonds UC
- AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A (LU1829220216) : 20.00%
- AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D (FR0010527275) : 20.00%
- AMUNDI MSCI World Info Tech A (LU0533033667) : 20.00%
- AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D (LU0496786574) : 20.00%
- ISHARES CORE EM IMI UCITS ET (IE00BKM4GZ66) : 20.00%



Frais appliqués à la transaction pour votre adhésion : 0,00 Eur

Je viens de souscrire ces ETF’s chez Boursorama en gestion libre . Merci de vos avis et conseils . J’ai encore des liquidités que je souhaite investir en moyen long terme

Pas de réaction sur cette allocation?