C'est vrai mais dès que tu veux sélectionner quelques UC parmi la longue liste des supports Linxea et faire une petite présélection d'après des critères externes à Linxea, ce n'est pas simple.
On retrouve ici la particularité de vouloir intégrer des données externes à une base déjà construite (même si le nombre de critères est déjà étendu), et à les exploiter dans un but précis (que ce soit de sélection et/ou de diversification ...)
Comment ai-je procédé pour obtenir une base qui corresponde à mon besoin, qui était en gros : je souhaite n'avoir qu'une dizaine d'UC (parmi les 400 ou 500), qui représente une bonne diversification en terme de volatilité, à laquelle j'ajouterai certaines données qui devraient me permette d'améliorer une sélection qui corresponde à mes souhaits ...
Dans mon cas, cela sera passé par plusieurs étapes (c'est donc une solution perso) :
- déterminer quels critères de la base seront à retenir, de telle sorte qu'au fil du temps, on puisse actualiser le contenu de cette base
- comment récupérer cette masse de plus de 400 ou 500 supports, ce qui représente une des bases parmi les plus importantes
- quels critères additionnels ajouter à la base récupérée, de telle sorte qu'ils me permette d'automatiser mon choix d'une part des UC à suivre de façon prioritaire, et d'autre part des conditions de surveillance et d'intervention
1. - Déterminer quels critères de la base seront à retenir
En dehors des critères indispensables (nom du support, code Isin, dernière date de valeur), il sera possible de choisir certains critères supplémentaires, par exemple, les étoiles attribuées par Morning Star, la catégorie du support, un ratio de Sharp et un indicateur de volatilité (sur une durée choisie, et j'ai pris 3 ans) ; cela fait déjà un beau petit tableau
2. - Comment récupérer cette masse de plus de 400 ou 500 supports
Devant la masse de support, j'ai décidé de procéder à une récupération alphabétique du nom des supports, puis de compter combien il y a de support par lettres de l'alphabet ; cela permet de vérifier que l'on dispose bien de l'ensemble des supports (pour l'exemple, nous aurons donc 33 supports dont la lettre commence par A, 24 par B, 37 par C, etc .., récupération séquentielle qui portera sur les critères choisis pour la récupération ...
3. - Quels critères additionnels à ajouter à la base récupérée (ce sera là aussi un choix personnel !)
Pour le critère Catégorie de supports, j'ai adopté un classement décimal, un peu à la manière dont les comptables décimalisent leurs numéros de comptes du plan comptable qu'ils utilisent, en attribuant un code par grande catégorie d'actifs (actions, actions convertibles, obligations, immobilier, etc ...)
Ensuite à l'intérieur d'une classe d'actifs, je décimalise, de manière à obtenir des groupes plus restreints de supports homogènes portant un même code ; cela me permet aussi de les comparer.
Autre ajout provenant de l'extérieur qui m'intéresse, l'éventail (les extrêmes) des valeurs liquidatives sur une période déterminée (sur 6 mois ou un an) ; cela me permet alors de déterminer l'intervalle de variation de chaque support retenu (en %) et de vérifier aussi où se positionne le titre au moment de la mise à jour ...
