analyse comparative d'UC

[CharlyBgood]

je surveille mes UV sur une base mensuelle, et elles sont loin de réagir de façon identique ....

Ok d’accord mais qd tu arbitres, y’a tjs 1 délai et pas de stop loss en AV. Et souvent des valos quotidiennes ?
Mais bon Poam et vous êtes + expérimentés que moi alors j’ecoute.
Seulement j’aurai jamais tout ce temps à passer...

 

[paal]

Etf monde = 60% US marché qui a le plus monté ces 10 dernières années.
Ce qui explique aussi la belle performance de l'Etf world.

Certes, mais le marché US est capable du pire comme du meilleur ....

Mais cela reste (mais pour combien de temps encore), le premier marché financier du monde ...

Les autres font figure de suiveurs ...

Mais alors quitte à s'intéresser au monde, autant prendre un ETF sur le SP500, ou sur le Nas, le tout coté en USD; avec le risque de change associé

Et d'un autre côté, vous faites de même :
- d'une part pour les marchés européens en Euros (EuroStxx50)
- et un indice des marchés émergents ....

Est ce que le marché US doit être celui qui performe le plus sur longue durée ?
A priori sur l'historique oui.

Sur le plan historique oui, mais que feront les marchés asiatiques ??

Sur le niveau actuel par contre on est haut comparé aux autres marchés

Sur ma liste de suivi des marchés internationaux, je me suis composé une listes des différents indices internationaux ....

Cela me permet de regarder (en %) comment ils réagissent les uns par rapport aux autres ....

 

[poam5356]

Etf monde = 60% US marché qui a le plus monté ces 10 dernières années.
Ce qui explique aussi la belle performance de l'Etf world.
est ce que le marché US doit être celui qui performe le plus sur longue durée? A priori sur l'historique oui.
Sur le niveau actuel par contre on est haut comparé aux autres marchés

60% marché US dans un ETF Monde parce que les US, c'est 60% de l'économie mondiale.
Et comme c'est le 1er marché au monde, c'est aussi celui qui est directeur.
La preuve avec 2018 : -6 sur le SP500, -11 à Paris et -14 pour l'indice européen.
Si les US perdent 30%, nous en perdrons 60.
Dans tous les cas de figure, ils gagnent le match... Ou, du moins, ils perdent moins.
Ils ont un avantage de taille, mise à part leur puissance financière, ils jouent avec leur monnaie pour piloter leur économie. Ce que nous, ne pouvons faire, BCE et stabilité montéraire oblige.

 

[paal]

Ok d’accord mais qd tu arbitres, y’a tjs 1 délai et pas de stop loss en AV.
Et souvent des valos quotidiennes ?

Oui, en gestion AV, nous ne pouvons pas être aussi précis comparativement à une gestion boursière ; en conséquence et pour arbitrer, il faut alors que le jeu en vaille la chandelle ...

Mais bon Poam et vous êtes + expérimentés que moi alors j’écoute.
Seulement j’aurai jamais tout ce temps à passer...

Il faut alors adapter ses ambitions à ses moyens, et le temps disponible en est un ....

Mais le suivi peut se faire assez facilement (voir presque tout seul), lorsque l'on fait ce qu'il faut pour l'assurer ...


Modèle de suivi à la décade d'un support .....


Liste de suivi des UC sous ABCBourse (automatique, juste à entrer l'isin de l'UC)

 

[CharlyBgood]

Il faut alors adapter ses ambitions à ses moyens, et le temps disponible en est un ....

Mais le suivi peut se faire assez Liste de suivi des UC sous ABCBourse (automatique, juste à entrer l'isin de l'UC)

Quel talent !
Allez bonne nuit

 

[Atys]

Etf monde = 60% US marché qui a le plus monté ces 10 dernières années.
Ce qui explique aussi la belle performance de l'Etf world.

est ce que le marché US doit être celui qui performe le plus sur longue durée? A priori sur l'historique oui.
Sur le niveau actuel par contre on est haut comparé aux autres marchés

Le risque de change c'est important aussi. Si j'achète du comgest monde j'achète du dollar.Actuellement le dollar est plutôt faible et donc il ne peut que remonter ?

 

[abcdef]

Sur un etf world l'impact du dollar est aussi à prendre en compte effectivement.
Si l'euro remonte face aux dollar et que par exemple les actions stagnent, l'ETF baissera juste par l'effet devises.
Une baisse de l'€/$ provoquera au contraire un surplus de performance
Comgest monde 43% US
http://www.comgest.com/export/sites...data/document_fonds/MR_COMGEST_MONDE_C_Fr.pdf
On voit l'historique de performance depuis 1991 où il est moins volatile et plus performant que l'indice de référence choisi MSCI AC World - Net Return

 

[abcdef]

Il suffit s'en parler pour voir que la baisse de l'€/$ influe positivement sur l'ETF world ce qui compense la chute des Us.

 

[poam5356]

Le risque de change c'est important aussi. Si j'achète du comgest monde j'achète du dollar.Actuellement le dollar est plutôt faible et donc il ne peut que remonter ?

Non, c'est l'inverse, le $ est fort actuellement.
Voici l'écart causé par l'appréciation du $ (il était à 1,40€ au début 214, contre 1,11 ce soir) entre l'ETF World de Lyxor, dans sa version normale (WLD de mnémo), et dans sa version hedgée (couverte contre le change) WLDH.
L'évolution du $ est sur le graphique du bas.