Comité de Bâle : les banques systémiques au niveau exigé de fonds propres

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Les banques internationales d'importance systémique, dont la faillite menacerait le système bancaire international, ont atteint les principaux objectifs de solvabilité fixés par le Comité de Bâle.

Au 31 décembre 2016, les 30 banques internationales systémiques, passées en revue tous les six mois par la Comité de Bâle, avaient respecté les exigences de niveaux de fonds propres, c'est-à-dire de capital à mettre en réserve pour pouvoir absorber des chocs en cas de crise. A cette date, le ratio de fonds propres dit durs (CET1) - soit les apports des actionnaires et bénéfices mis en réserve rapportés aux crédits consentis - de ces établissements s'élevait en moyenne à 12,3%, contre 11,8% au 30 juin 2016.

Le groupe de 105 banques internationales passées au crible par le Comité de Bâle, qui comprend en plus de ces établissements systémiques ceux d'envergure internationale possédant des fonds propres supérieurs à 3 milliards d'euros, affichait un ratio de fonds propres durs similaire (12,3%) mais devait encore rassembler 300 millions d'euros de capital pour remplir entièrement les exigences de solvabilité. Ce déficit de capital devrait rapidement être comblé car, au 30 juin 2016, celui-ci s'établissait à 3,4 milliards d'euros.

A fin décembre 2016, il restait néanmoins à 12 banques internationales d'importance systémique à remplir un dernier coussin de fonds propres, nommé TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), avec 116,4 milliards d'euros de capital d'ici 2022. Au seul niveau des grandes banques européennes présentes à l'international, le ratio CET1 atteignait en moyenne 13,2% à fin 2016, indiquait pour sa part mardi, dans un communiqué distinct, l'Autorité bancaire européenne (EBA).

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