L'Autorité bancaire européenne (EBA) a dévoilé mercredi les paramètres de la nouvelle vague de tests de résistance destinés à vérifier la capacité des établissements du continent à faire face à une conjoncture défavorable. Les résultats sont attendus pour le début du troisième trimestre, a indiqué l'EBA dans un communiqué.
Au total, 51 établissements de quinze pays, représentant 70% des actifs bancaires européens, seront soumis à ces tests. « Ce sera une manière efficace d'évaluer la situation du secteur bancaire », a souligné un porte-parole de la Banque centrale européenne, qui conduira les tests.
Quatre risques, identifiés comme les plus menaçants actuellement pour la stabilité du système bancaire européen, sont pris en compte : une inversion brutale des primes de risques réduites amplifiée par une faible liquidité du marché secondaire, de mauvaises perspectives de croissance pour les banques et les assureurs dans un contexte de faible croissance, une résurgence des inquiétudes concernant la soutenabilité des dettes publiques et des entreprises, et enfin une croissance rapide des tensions liée au secteur bancaire parallèle (shadow banking).
Forte hausse du chômage dans un scénario noir
Ceci se traduirait notamment dans le scénario le plus défavorable imaginé par l'EBA par une forte baisse des prix de l'immobilier et deux années de récession dans l'Union européenne en 2016 et 2017 (respectivement -1,2% et -1,3%) suivies d'un léger rebond en 2018 (+0,7%). Le scénario central prévoit une croissance de 2% en 2016, 2,1% en 2017 et 1,7% en 2018. Dans le scénario le plus noir, le taux de chômage dans l'UE monterait à 11,6% en 2018, soit 2,7 points de plus que dans le scénario central.
Contrairement aux précédents tests de résistance, réalisés en 2014, aucun seuil minimum de capital ne sera à atteindre et le cas de chaque banque sera examiné individuellement. Pour réussir le test la fois dernière, les banques devaient afficher un ratio de solvabilité (fonds propres dits « durs » rapportés aux actifs pondérés des risques) de 5,5% minimum quand elles étaient confrontées au scénario le plus adverse. Vingt-quatre banques avaient échoué et avaient dû renforcer leurs fonds propres.
Des tests aussi aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale (Fed) avait publié fin janvier ses scénarios économiques hypothétiques auxquels devront se soumettre 33 grandes banques pour les prochains tests de résistance. Le scénario le plus grave échafaudé par la Fed prévoit par exemple pour 2016 une vive récession aux Etats-Unis allant jusqu'à un recul de 7,5% du produit intérieur brut accompagné d'un taux de chômage à 10%, contre 5% aujourd'hui.
